La cattedrale di Nuestra Señora de la Almudena, la cui costruzione è durata oltre un secolo (il progetto iniziale risale al 1879), incornicia, con il Palazzo Reale, la Plaza de la Armería. La facciata è neobarocca, in armonia col palazzo, e l'interno è in stile neogotico. Giovanni Paolo II consacrò l'edificio nel 1983.