La cattedrale è inseparabile dalla storia del Ducato. Nel 1953, vi venne officiato il matrimonio tra Joséphine-Charlotte di Belgio e Giovanni di Lussemburgo. Le finissime guglie e il coro sono di costruzione recente, ma l'edificio, antica chiesa di Gesuiti, risale al Seicento. Numerose le decorazioni rinascimentali e barocche. Le tre navate, della stessa altezza, costituiscono un buon esempio di chiesa a sala. La cattedrale ospita la statua della patrona nazionale, la Vergine Consolatrice degli Afflitti.